近日，華潤(rùn)信托發(fā)布最新私募報(bào)告。報(bào)告顯示，目前共有182只開放式證券投資信托計(jì)劃納入晨星中國(guó)·華潤(rùn)信托中國(guó)對(duì)沖基金指數(shù)（MCRI），其中包括明星私募趙丹陽(yáng)旗下的赤子之心價(jià)值投資以及景林資產(chǎn)等。
數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，約七成私募基金獲得正收益；景林資產(chǎn)等私募基金公司收益率靠前；3月末，MCRI平均股票倉(cāng)位創(chuàng)下一年來(lái)新高。
一季度約七成 私募獲得正收益
3月份，上證綜指下跌0.59%，深證成指上漲0.36%，兩市成交額較2月份增加43.54%。
具體來(lái)看，MCRI 指數(shù)3月份上漲 0.54%，略強(qiáng)于同期滬深300指數(shù)(3452.990, -9.75, -0.28%)(3452.9904, -9.75, -0.28%)上漲 0.09%的表現(xiàn)；今年以來(lái)，MCRI指數(shù)上漲0.94%，同期滬深300指數(shù)上漲4.41%。
3月份，MCRI覆蓋的182只私募證券基金中有55.11%的產(chǎn)品錄得正收益，所有產(chǎn)品的收益率均值為0.56%，中值為0.40%。其中，匯利優(yōu)選10期、高信百諾價(jià)值成長(zhǎng)、東方醫(yī)療平衡1期、望正鵬輝、景林穩(wěn)健、明達(dá)3期與赤子之心價(jià)值的收益率排名靠前，分別為9.47%、8.36%、7.70%、6.62%、6.54%、6.43%與 6.02%。
今年以來(lái)，73.46%的私募證券基金獲得了正收益，所有產(chǎn)品的收益率均值為2.84%，中值為2.43%。其中，景林穩(wěn)健、景林豐收、高信百諾價(jià)值成長(zhǎng)、東方醫(yī)療平衡1期、鼎薩3期、匯利優(yōu)選10期、明達(dá)的收益率排名靠前，均超過11%。
不過，將時(shí)間拉長(zhǎng)來(lái)看，MCRI成分的基金累計(jì)回報(bào)率則跑輸大盤。
數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，MCRI成分基金中存續(xù)期在兩年及兩年以上的私募證券基金共131 只。最近兩年，51.91%的私募證券基金獲得了正收益，所有產(chǎn)品的收益率均值為-0.70%，中值為1.51%。
最近兩、三年，MCRI的累計(jì)回報(bào)率分別為-17.37%和25.07%，均弱于代表大盤表現(xiàn)的滬深300指數(shù)（其最近兩、三年的累計(jì)回報(bào)率分別為-14.69%和 61.02%）。
重倉(cāng)醫(yī)藥食品和金融
私募基金倉(cāng)位方面，3月末，MCRI成分基金的平均股票倉(cāng)位比2月末上升2.99個(gè)百分點(diǎn)，為 74.72%，這一倉(cāng)位水平已經(jīng)創(chuàng)下過去一年以來(lái)的新高，2016年3月平均股票倉(cāng)位僅為48.57%。其中，持倉(cāng)超過八成的產(chǎn)品占比為60.43%，有87.05%的私募將股票倉(cāng)位維持在四成以上。
根據(jù)華潤(rùn)信托數(shù)據(jù)，按照資金流向來(lái)看，3月份，華潤(rùn)信托旗下私募證券基金增持了房地產(chǎn)、交運(yùn)設(shè)備、醫(yī)藥生物、商業(yè)貿(mào)易、信息服務(wù)等，減持了化工、機(jī)械設(shè)備、有色金屬、建筑建材、金融服務(wù)等。
從行業(yè)持倉(cāng)百分比數(shù)據(jù)來(lái)看，截至3月底，私募基金重倉(cāng)的前五大行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、食品飲料、金融服務(wù)、機(jī)械設(shè)備和家用電器，占比分別為20.45%、11.53%、11.33%、8.23%和4.22%。